トレード裏入門

2020年7月24日 NASDAQ・SPX・DJIの相関性記録

米株3指数の動きの記録

この日、NASDAQ100・SPX・DOW米株3指数が、何かしら気になる相関の仕方をしていた気がしたので、記録にしておこうと思いましたぬき。

大前提: NASDAQ史上最高値更新中

まず大前提として、6月にNASDAQの指数が最高価格を更新したぬき。
そこからどんどこ高値を更新して行ってるところたぬ。

最高値、つまりコロナショック前よりも高いわけよ。ピィ〜

画像はナス100(NDX)の方(ナス総合IXICは別物たぬが概ね同じような感じにはなっている)

こんなわけで、春からまさかの株高へ向かった世界であったが、とりわけNASDAQは相当強く、ここ最近はマーケットをリードしているという感じの印象でしたぬき。

特にNASDAQ銘柄であるテスラはその暴騰ぷりや時価総額トヨタ超えなど、連日ニュースになってるたぬね。

テスラ株、3日連続で最高値 4~6月の販売堅調 (写真=ロイター) :日本経済新聞
テスラ時価総額22兆円、トヨタ超え自動車首位に :日本経済新聞
テスラ株バブルを心配するな、二分されたNY市場 – WSJ

なおテスラは半年前からチェックしていた次第。稼げているかは別の話だがな!

TradingView

爆上げのテスラ、がっくし落ちてきたぬきね。 画像にオレンジラインのあたりがポイントになりそうたぬ。 一応フィボナッチリ…

 

7月21日からさがりはじめる

そんなナスちゃんであったが、7月21日の寄りをピークに少しずつ下がってきたぬき。

おやおや?となるわけよ。

この間、他の米指数はまだ崩れてるとはいえない状況たぬ。

SPX500

 

DJI30

まだ崩れてはおらんが、このままナスが厳しいとなると他のも苦しいんではなかろーかと思いながらしばし見守っていたぬき。

 

検討: NASDAQ→SPX→DJI?

 

これはもともと日経売り目線でいたことに加えて、ナスが崩れっぱだからたぬ。

さてさて。

さっきみたように、ナスは崩れているものの、SPXやダウはまだ普通に横っていたぬき。昼間のSPXにいたっては週の前半よりも価格は高いくらいたぬ。

しかしこの日、寄りからナスは下げ、テスラもかかと落としとなっていたぬき。

日経売り目線もあり、環はこの日の米時間中に米指数が崩れるんではと思い張り付いておりました。

他方で、一見すると全体としては崩れない可能性もありそうだった

しかし一見すると、このまま崩れないようにも読めたかもしれん。

例えばダウは0:25頃、秒足レジスタンスを上方ブレイクしていた。

 

そしてそこから5分ほどで、SPXも上方ブレイク

 

しかしここでこれが本当のブレイクといいきれんでは(ダマシでは)と思う理由があったぬきです。

① ブレイクっちゅうても30秒足のこっちゃな

まず、そもそも持ち合いの規模が大きくねーということ。

それだけダマシも全然あり得るわなとゆうこと。

しかし、結構秒足もチャートパターンを構成するし、後述のようにこの時もちゃんと効いてるラインがあったと思われたのであった。

 

② ダウもSPも出来高にブレイク感なし

こっちの方がこのブログ的には大事なポイントたぬ。

まずダウ。


ご覧のように、ブレイクもどき直前部分で一瞬だけ出来高が増えてるが、概して横ばいたぬ。

そしてSPXも同様。ブレイクもどきのとこで一瞬だけ少し増えてるけども続いておらん。

 

という感じで、一見上方ブレイクしてるみたいなんですがあまりブレイク感がないと思いましたぬき。

 

この日の主役はNASDAQと見た!

以上、ダウとSPXを見るに「秒足ラインが効いとらんしわからんな」くらいだったかも知れんが、ここでおナスを見てみようそうしよう。


わかりやすく、ダウやSPXがブレイクした頃のも記入しておいたぬき。


・・・ナス、結構綺麗に効いておらんか?

ダウやSPXの上方ブレイク頃、ナスも確かに反発しているものの、しっかりレジスタンスされているたぬ。

そして右端、00:51:30ごろにナスがサポートを割って秒足持ち合いを下方ブレイクしてから急速に崩れていってるのがわかると思うたぬ。

 

ブレイク後はこのような感じ。ダマシではなく本物のブレイクでしたぬき。

 

次いで、SPXブレイク

こっからさらに面白いたぬ。

そしてナス下方ブレイク後10分ほど、01:00:30ごろにSPXも崩れ出す

SPX自身がブレイクした後の時間、出来高移動平均線(オレンジ)で見てわかるくらいには出来高も増えてる様子。

 

さらにダウもブレイク

そしてダウ
こいつは崩れるのに時間がかかって、2時半過ぎたぬ。

この黄色のサポートと、重なって見にくいが存在してるオレンジの破線とは結構大事そうなやつでしたぬき。引きで見るとこう。

ついでに出来高の増加も確認されたし。

というわけで、ここで売りポイント到来なり

 

・・・そう、ここで冒頭に引いたツイートになるんですね〜

( 上に黄色で引いたサポート、ツイートの方では緑になってるたぬ。時間で分けているので途中で色変えておる次第です)

 

さてさて、そうなると今度はSPXもさらに崩れていく。

 

ナスもダラダラと。

 

・・・という感じで、三者を比較して見ていると、この日NASDAQを見れていたかどうかでダウやSPXでの立ち振る舞いに差がでたんではなかろーか?

 

教訓: 関連銘柄をその時間中にしっかりチェックしよう

「その時間中」というのがポイントたぬ。

「(最近は)比較的いつもそいつが先行指標だ」というものも時にはあろうけども、このように秒足レベルに反映されていそうな感じのこともあるかもと思えば、やっぱりその日どうなんかをチェックせねばではなかろーか?どうだろうか。

短い時間軸でダマシが多いと思ったとき、関連する別銘柄をみればそっちではうまくハマってるかも知れんたぬ。

そして時間差で影響してくるかもなのなら・・・

 

特に今回のNASDAQは、最初に書いたように史上最高値更新中明らかに強かったという背景があったぬき。構成の個別銘柄も大変強かった。

そんなわけで、こいつがリードしてんじゃねという意識で見られたぬきね。

今後もそういう「こいつが主役かも知れん」というやつに当たりをつけつつ、諸々チェックして相互に考えたい次第たぬ。

XM、一般的にはスプレッドが広いイメージがあると思いますたぬ。

でも現在、実は米株指数のスプレッドはかなり優秀です。

こんな感じで。

環はほぼ米株指数専用の口座として、XMのスタンダード口座を使っておりますたぬ。